Résumé: Dans cette thèse, de nouvelles conditions de stabilité et de nouvelles bornes de perturbation pour les chaînes de Markov sont obtenues.Dans un premier temps, nous avons précisé les conditions de stabilité des chaînes de Markov à espace d'états général après perturbation de leurs noyaux de transition. Sous ces conditions, nous avons obtenu des bornes supérieures de la déviation de la norme de la distribution stationnaire par rapport à différentes quantités.Nous avons fait le lien entre la méthode de stabilité forte et la méthode de stabilité absolue. Nous avons alors généralisé plusieurs résultats du cas d'un espace d'état fini au cas d'un espace d'état dénombrable. En particulier, nous avons obtenu des bornes supérieures pour la déviation absolue et relative des composantes individuelles du vecteur stationnaire d'une chaîne de Markov discrète à espace d'états fini ou dénombrable. Nous avons également montré que sous certaines conditions, une chaîne de Markov géométriquement ergodique est fortement stable par rapport à une certaine norme, notamment, lorsque la condition de Lyapunov est satisfaite. Nous avons alors obtenu des estimations quantitatives de stabilité pour ces chaînes. Dans un deuxième temps, nous avons appliqué certains résultats de la théorie de stabilité forte à l'étude de la sensibilité des modèles stochastiques de gestion des stocks aux perturbations dans leurs paramètres. Enfin, nous avons conçu un programme informatique pour tester numériquement la performance des résultats et les comparer

Béjaïa:
Langue: Français
Collation: 198 p. i ;30 cm
Diplôme: Doctorat
Etablissement de soutenance: Béjaïa, Université Abderahmane Mira de Béjaïa. Faculté des Sciences et des Sciences de l'Ingénieur
Spécialité: Mathématiques
Index décimal 510 .Mathématiques
Thème Mathématiques

Mots clés:
Markov, Processus de
Gestion des stocks : Informatique
Modèle stochastique
Systèmes dynamiques (mathématiques)

Note: Bibliogr.pp.189-198