Résumé: Dans cette mémoire, nous avons établi de nouvelles inégalités exponentielles de type Bernstein-Fr´echet ce qui nous a permis de construire un intervalle de confiance pour le paramètre de l'autorégression processus d'ordre 1 ou AR (1). D'une part, nous avons établi les mêmes résultats si les erreurs de spécification du processus sont des variables aléatoires indépendantes, et d'autre part, lorsque les variables explicatives retardées sont légèrement dépendantes (-mixing, '-mixing et -mélange). On termine par l'utilisation du test de Durbin et Watson sur l'autocorrélation des erreurs d'un modèle de régression dans le but de déterminer un modèle AR (1).

Béjaïa:
Langue: Français
Collation: 71 p. ill. ;30 cm
Diplôme: Magister
Etablissement de soutenance: Béjaïa, Université Abderahmane Mira de Béjaïa. Faculté des Sciences et des Sciences de l'Ingénieur
Spécialité: Mathématiques
Index décimal 510 .Mathématiques
Thème Mathématiques

Mots clés:
Equations non linéaires

Note: Bibliogr.pp.68-71