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Processus de diffusion et équations différentielles stochastiques -aspects theorique et numérique- applications

Thèses / mémoires Ecrit par: Souahlia, Ahmed ; Khaldi, Khaled ; Publié en: 2008

Résumé: Le calcul différentiel permet de mettre en place la notion de équation différentielle, qui sert de modèle pour des phénomènes variables dans le temps.Lorsque nous avons voulu ajouter à ces équations des distorsions aléatoires, nous avons été gêné par la non différenciabilité du mouvement brownien. le La définition d'un problème différentiel stochastique passe par l'intégrale d'Itô. le formule d'Itô est à la base des techniques de calcul différentiel sur le processus stochastiques que nous regroupons sous le nom de calcul stochastique. L'objectif de ce travail est de présenter la théorie d'Itô de la stochastique équations sous forme ifférentielle ou complète, et de montrer les liens qui peuvent exister entre les équations différentielles stochastiques et les équations au partiel dérivés. Les instruments utilisés pour atteindre cet objectif sont essentiellement le stochastique calcul et les techniques élémentaires des équations différentielles ordinaires déterministes. Nous commençons par construire une intégrale en relation avec le mouvement brownien, pour dans la suite de définir la notion d'équation différentielle stochastique. le Les processus stochastiques utilisés sont les processus possédant la propriété de Markov. Nous indiquons les eprésentations probabilistes des solutions des nombreux problèmes. Ces représentations fournissent un instrument d'analyse ou calcul d'approximations des solutions de ces équations.

Boumerdes:
Langue: Français
Collation: 98 p. ill. ;30 cm.
Diplôme: Magister
Etablissement de soutenance: Boumerdes, Université M'Hamed Bougarra. Faculé des Sciences
Spécialité: Mathématiques
Index décimal 510 .Mathématiques
Thème Mathématiques

Mots clés:
Intégrale stochastique
Equations différentielles stochastiques

Note: Bibliogr. pp.[1-2]

Processus de diffusion et équations différentielles stochastiques -aspects theorique et numérique- applications

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