Résumé: Dans ce travail, nous nous intéressons aux conditions nécessaires d'optimalité en contrôle stochastique relaxé, dont le système est gouverné par des équations différentielles stochastiques rétrogrades. Le résultat sera établi en utilisant principalement le résultat de Dokuchaev-Zhou et le principe variationnel d'Ekeland. Le premier chapitre est consacré à l'introduction des résultats principaux des équations différentielles stochastiques rétrogrades et spécialement le théorème d'existence et d'unicité de Pardoux-Pengr. Dans le deuxième chapitre, on donne un exposé détaillé du principal de ce mémoire et qui consiste en des conditions nécessaires d'optimalité en contrôle stochastique relaxé des systèmes gouvernés par des équations linéaires différentielles stochastiques rétrogrades.

Biskra:
Langue: Français
Collation: 58 p. ill. ;30 cm.
Diplôme: Magister
Etablissement de soutenance: Biskra, Université Mohamed Khider. Faculté des Sciences et Sciences de l'Ingenieur
Spécialité: Mathématique
Index décimal 510 .Mathématiques
Thème Mathématiques

Mots clés:
Principe variationnel
contrôle relaxé
équation différentielle stochastique rétrogrades

Note: Bibliogr. pp.56-58