Résumé: Le probleme des donnees manquantes a ete aborde en introduisant les processus modules en amplitude. les proprietes de type ergodique (ergodicite au k-ieme degre) sont etudiees dans le cadre des processus asymptotiquement stationnaires. dans le domaine non parametrique on etudie la consistance de deux estimateurs de la fonction de covariance et la variance asymptotique de l'un deux. on propose ensuite une méthode générale d'estimation de la fonction de densité spectrale du processus étudie. l'estimateur obtenu est étudie du point de vue biais et variance asymptotiques. des méthodes d'estimation paramétrique, basées sur le periodogramme et du maximum de vraisemblance, sont aussi représentées

Grenoble:
Langue: Français
Collation: 150 p. ill. ;21 cm
Diplôme: Docteur de 3eme cycle
Etablissement de soutenance: Grenoble, Université Scientifique et Médicale de Grenoble
Spécialité: Mathématiques
Index décimal 510 .Mathématiques
Thème Mathématiques

Mots clés:
Séries chronologiques
Processus stationnaires
Théorie ergodique, processus
Covariance empirique
Spectroscopie

Note: Bibliogr.pp.146-150