Résumé: Notre travail a pour objectif une synthèse des travaux de recherche concernant l'estimation des paramètres des distributions de lévy-stable. Trois méthodes ont été conçues pour estimer ces derniers : la méthodes des moments, la méthode de régression et la méthodes du maximum de vraisemblance. En utilisant la théorie des valeurs extrême, nous avons présenté d'autres nouveaux estimateurs, en plus d'une analyse comparative de cette approche avec les méthodes précitées. Notamment des simulations sont effectuées en utilisant le logiciel R. Dans le cas des grandes revendications nous avons exposé la convergence faible de la fonction de probabilité de ruine vers une loi stable

Biskra:
Langue: Français
Collation: 79 p. ill. ;30 cm
Diplôme: Magister
Etablissement de soutenance: Biskra, Université Mohamed Khider. Faculté des Sciences et des Sciences de l'Ingénieur
Spécialité: Mathématiques
Index décimal 510 .Mathématiques
Thème Mathématiques

Mots clés:
Ruine (probabilités)
Statistique non paramétrique
Lévy, Processus de

Note: Bibliogr.pp.77-79