طبعة: Cham: Springer
لغة: إنجليزية
الوصف المادي: Données textuelles
ISBN: 9783031038617
الموضوع الرياضيات

الكلمات الدالة:
Ito stochastic differential equation
stochastic volatility model
jumps
long memory
fractional Brownian motion
fractional Levy poses
partially observed models
parameter estimation
discrete observations