Stochastic Flows and Jump-Diffusions
Livre Ecrit par: Kunita, Hiroshi ; Publié en: 2019
Edition:
Singapore:
Springer
Langue:
Anglais
ISBN: 9789811338014
Thème
Mathématiques
Mots clés:
stochastic differential equation with jumps
jump-diffusion process
Malliavin calculus
Wiener space
fundamental solution
asymptotic short time estimate
smooth density
stochastic flow
Difféomorphismes
diffusion and jump-diffusion processes
