Résumé: Cette thèse est formée de cinq grandes partie qui sont réparties comme suit : Le premier est déstiné a rappeler les définitions et les propriétés essentielles concernant le modèles ARMA périodiques, nous commençons d'abords par donner la définition des processus périodiquement corrélés, ensuite dans le deuxieme chapitre nous présentons les méthodes d'estimation des paramètres des modèles ARMA périodiques, pour le troisieme chapitre nous nous intéressants à l'éstimation du noyau avec une densité normale, qui permettra d'estimer la fonction score, due à Bickel (1982). Dans le quatrieme chapitre, nous présenterons la méthode de kreiss pour construire des estimateurs adaptatifs pour les modèles ARMA.

Alger:
Langue: Français
Collation: 182 p. ill. ;30 cm
Diplôme: Magister
Etablissement de soutenance: Alger, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiene. Faculté de Mathématique
Spécialité: Statistique
Index décimal 510 .Mathématiques
Thème Mathématiques

Mots clés:
Séries chronologiques
Statistique mathématique