Résumé: Dans la présente thése, on a étudié dans un premier temps, pour un processus de Markov droit, les lois conditionnelles de l'excursion et chevauchant un temps aléatoire T, par rapport à l'information extérieure à l'intervalle d'excursion [G?D] contenant T. On a constaté que , lorsque T est un temps d'arrêt d'une certaines classe, la loi conditionnelle de e par rapport à sa longueur L=D-G, au passé de G et au futur de D, ne dépend que de L et des valeurs prises par le processus aux points D et G. Ainsi, on retrouve un résultat déja obtenu, par Getoor et Sharpe sous des hypothéses fortes de dualité plus restrictives. Dans un deuxiéme temps, on a formulé, pour un processus de Kuznetsov (Yt) à naissance et mort aléatoires les lois conditionnelles du couple formé par l'excursion eT chevauchant T et l'excursion es (du processus de réserve), chevauchant -S (S et T étant deux temps aléatoires quelconques). Dans un troisiéme temps, on a procédé à une comparaison de notre méthode avec des méthodes notoires, dans ce domaine, ou l'on a retenu un certain avantage de la notre sur ces méthodes.

Annaba:
Langue: Français
Collation: 95 p. ill. ;30 cm.
Diplôme: Doctorat d'état
Etablissement de soutenance: Annaba, Université Badji Mokhtar. Institut de Mathématiques
Spécialité: Mathématiques
Index décimal 510 .Mathématiques
Thème Mathématiques

Mots clés:
processus de Markov
processus de Kuznetsov
systéme de sortie
loi conditionnelle d'une excursion

Note: Bibliogr. pp.84-91