Résumé: Les marches financiers sont des systemes complexes composes d.entites en forte interaction et evoluant dans un environnement tres incertain. Leur etude, modelisation et simulation necessite d.un cote l.utilisation d.une technologie adaptee qu.est les systemes multi-agents pour la construction de modeles de ces marches et de l.autre cote la theorie des jeux evolutionnistes pour la formalisation des interactions, des strategies d.investissement, de la dynamique globale et du processus d.emergence d.equilibre. Les systemes de classeurs sont aussi des structures evoluees pour l.etude de l.aspect evolutionniste et adaptatif, caracteristiques principales des differents intervenants (investisseurs) des marches financiers. L.objectif du projet est d.etudier, d.analyser et de simuler la dynamique globale d.un marche financier en utilisant la theorie des jeux evolutionnistes comme cadre formel pour les strategies d.investissement a travers la creation de trois modeles de marches financiers qui sont le modele fondamentaliste, le modele strategique et le modele conventionnaliste et qui resument les differents comportements speculatifs rencontres dans les marches reels. Chacun de ces modeles a ete construit a base d.un systeme multi-agent. Les agents investisseurs du systeme sont modelises avec des systemes de classeurs

Langue: Français
Collation: 184 p. ill. ;30 cm.
Diplôme: Ingénieur d'état
Etablissement de soutenance: Institut National de Formation en Informatique
Spécialité: Système d'Information
Index décimal 004.21 .Analyse et conception des systèmes informatiques (analyse des besoins d'un utilisateur préliminaire à l'élaboration d'un système informatique répondant à ses besoins, conduite de projets)
Thème Informatique

Mots clés:
Systèmes complexes
Intelligence artificielle répartie
Marché financier
Systemes de classeurs

Note: Bibliogr. pp.141-146; Annexes. pp. 147-184