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Notice détaillée

Modélisation multi-agent par écoute flottante d'un marché financier

Thèses / mémoires Ecrit par: Djama, Tania ; Hedjazi née Dellal, Badiaa ; Mosbah, Samy ; Publié en: 2009

Résumé: Les systèmes ouverts et complexes comme les marchés financiers sont des systèmes hétérogènes, qui changent dans le temps, évoluent dans un univers fortement dynamique et incertain. Ils sont souvent sujets à d’importantes variations dues à des informations extérieures quantitatives et qualitatives qui produisent des résultats non anticipés.Ce projet consiste à modéliser et simuler ces systèmes en utilisant un système multi-agent représentant les différentes entités (agents investisseurs ou traders qui représentent des particuliers ou des agents économiques ou entreprises) qui interagissent entre eux dans le cadre des différentes négociations d’achat ou de vente d’actions, qui apprennent sur les prédictions sur les cours des titres et d’optimiser par conséquent la gestion de leurs portefeuilles financiers.


Langue: Français
Collation: 173 p. ;30 cm.
Diplôme: Ingénieur d'état
Etablissement de soutenance: Alger
Spécialité: Système Informatique
Index décimal 621 .Physique appliquée (électrotechnique, génie civil, génie mécanique, ingénierie appliquée, principes physiques en ingénierie)
Thème Informatique

Modélisation multi-agent par écoute flottante d'un marché financier

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