Sur une extension d'un lemme de Skorokhod avec une application aux semi-martingales
مقال من تأليف: Zanoun, Mohamed A. ;
ملخص: Nous prouvons l'extension aux fonctions cad-lag d'un lemme de reflexion bien connu dans le cas continu, puis nous indiquons la formulation d'un probleme plus general de regulation. Comme application, nous construisons, pour toute semi-martingale reelle X donnee, une semi-martingale Y ayant meme filtration naturelle et meme variation quadratique que X, et vrifiant: |X| = Y + sups Y-s.AbstractWe prove an extension (to the non-continuous case) of a well-known reflection lemma and we give the formulation of a more general regulation problem. As an application, we construct, for any given real semimartingale X, a semimartingale Y whose natural filtration and quadratic variation coincide with those of X and which satisfies the identitv: |X| = Y + sups Y-s.
لغة:
فرنسية